Analyysi herkkyydestä, mikä toimii, miten se ja esimerkki

herkkyysanalyysi on tekniikka, joka määrittää, kuinka riippumattoman muuttujan vaikutukset riippuvaan muuttujaan eri oletusten joukossa. Tutki, miten matemaattisen mallin tai järjestelmän tuloksen epävarmuus voidaan määrittää eri lähteisiin tulomuuttujissaan.

Tätä tekniikkaa käytetään tietyissä rajoissa, jotka riippuvat yhdestä tai useammasta tulomuuttujasta, kuten vaikutuksesta, joka korkojen muutoksilla (itsenäinen muuttuja) vaikuttaa joukkovelkakirjojen hintoihin (riippuva muuttuja).

Herkkyysanalyysi, kun otetaan huomioon tietyt muuttujat, on tapa ennakoida päätöksen tuloksia. Sitä kutsutaan myös simulointianalyysiksi tai "mitä jos". Kun luodaan tietty muuttujajoukko, analyytikko voi määrittää, miten muuttujan muutokset vaikuttavat tulokseen.

Tähän liittyvä käytäntö on epävarmuusanalyysi, jossa keskitytään enemmän epävarmuuden kvantifiointiin ja levittämiseen. Ihannetapauksessa epävarmuus ja herkkyysanalyysi olisi suoritettava yhdessä.

indeksi

• 1 Mitä sitä käytetään??
  • 1.1 Mallin luottamuksen arviointi
  • 1.2 Käyttö
• 2 Miten se tehdään?
• 3 Tekniikat
  • 3.1 Paikallinen herkkyysanalyysi
  • 3.2 Maailmanlaajuinen herkkyysanalyysi
• 4 Esimerkki
• 5 Viitteet

Mitä se on??

Yksi herkkyysanalyysin keskeisistä sovelluksista on johtajien ja päättäjien käyttämien mallien käyttö. Kaikkia tarvittavia sisältöjä voidaan käyttää päätöksentekomallissa toistamalla herkkyysanalyysiä.

Se auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään epävarmuustekijöitä, etuja ja haittoja päätöksentekomallin rajoitusten ja laajuuden kanssa.

Useimmat päätökset tehdään epävarmuudessa. Yksi tekniikka, jolla päädytään päätökseen, on korvata kaikki epävarmat parametrit odotettavissa oleviin arvoihin; sitten tehdään herkkyysanalyysi.

Mallin luottamuksen arviointi

Olisi tauko, jos joku tekee päätöksiä, jotka osoittavat, miten arkaluonteiset valinnat ovat, kun muutetaan yhtä tai useampaa tulomuuttujaa. Hyvä mallintamiskäytäntö edellyttää, että mallinnaja suorittaa arvioinnin luottamuksesta malliin.

Ensinnäkin tämä edellyttää minkä tahansa mallin tulosten epävarmuuden määrittämistä (epävarmuusanalyysi); ja toiseksi arvioida, kuinka paljon kukin panos edistää tuloksen epävarmuutta.

Herkkyysanalyysi käsittelee toista näistä pisteistä (vaikka epävarmuusanalyysi on välttämätön esiaste), sillä on merkitystä tärkeyden mukaan syöttömuuttujien vahvuus ja merkitys tuloksen vaihtelun määrittämiseksi..

Malleissa, joissa on monia syöttömuuttujia, herkkyysanalyysi on olennainen osa mallin rakentamista ja laadun takaamista.

sovellukset

- Herkkyysanalyysin keskeinen sovellus on osoittaa simulaation herkkyys mallin tuloarvojen epävarmuustekijöille.

- Se on menetelmä ennustaa päätöksen tulos, jos tilanne osoittautuu erilaiseksi verrattuna keskeisiin ennusteisiin.

- Se auttaa arvioimaan strategian riskiä.

- Sen tarkoituksena on tunnistaa, kuinka riippuvainen tulos on tiettyyn syötemuuttujaan nähden. Analysoi, jos riippuvuus auttaa arvioimaan siihen liittyvää riskiä.

- Auta tekemään tietoon perustuvia ja asianmukaisia ​​päätöksiä.

- Sen tarkoituksena on etsiä virheitä mallissa, kun etsitään odottamattomia suhteita merkintöjen ja tulosten välillä.

Miten se tehdään?

Rahoitusanalyytikot käyttävät useimmiten herkkyysanalyysiä, joka tunnetaan myös "mitä jos" -analyysinä, ennustamaan tietyn toimen tulosta tietyissä olosuhteissa..

Herkkyysanalyysi suoritetaan määritellyissä rajoissa, riippuen riippumattomien tulomuuttujien joukosta.

Herkkyysanalyysin avulla voidaan esimerkiksi tutkia korkojen muutoksen vaikutusta joukkovelkakirjojen hintoihin, jos korot nousevat 1%.

Kysymys "Mitä tapahtuu, jos ...?" Olisi: Mitä tapahtuu joukkolainan hintaan, jos korot nousevat 1%? Tähän kysymykseen vastataan herkkyysanalyysillä.

Analyysi voidaan tehdä Microsoft Excel -sivulla, vaihtoehtovalikon "Tiedot" -osiossa, "Hypoteesianalyysi" -painikkeella, joka sisältää "Hakutavoite" ja "Tietotaulukko".

Herkkyysanalyysin suorittamiseksi on olemassa erilaisia ​​menetelmiä:

- Mallinnus- ja simulointitekniikat.

- Skenaarioiden hallintatyökalut Microsoft Excelin kautta.

tekniikat

Herkkyyden analysointiin käytetään pääasiassa kahta tekniikkaa:

Paikallinen herkkyysanalyysi

Se perustuu johdannaisiin (numeerisiin tai analyyttisiin). Paikallinen termi viittaa siihen, että johdannaiset on otettu yhteen pisteeseen. Tämä menetelmä soveltuu yksinkertaisiin kustannustoimintoihin.

Se ei kuitenkaan ole mahdollista monimutkaisissa malleissa, kuten malleissa, joissa on epäjatkuvuuksia, koska niillä ei aina ole johdannaisia.

Matemaattisesti kustannusfunktion herkkyys suhteessa tiettyihin parametreihin on sama kuin kustannusfunktion osittainen johdannainen suhteessa näihin parametreihin.

Paikallinen herkkyysanalyysi on "yksi kerrallaan" tekniikka. Analysoi yksittäisen parametrin vaikutus kerrallaan kustannusfunktioon pitäen muut parametrit kiinteinä.

Globaalin herkkyysanalyysi

Globaalin herkkyysanalyysi on toinen lähestymistapa herkkyysanalyysiin, joka toteutetaan usein Monte Carlo -tekniikalla. Tämä lähestymistapa käyttää globaalia näytekokonaisuutta, joka palvelee design-tilaa.

esimerkki

John vastaa Holiday CA: n myynnistä, joka myy joulukoristeita ostoskeskuksessa. John tietää, että lomakausi on tulossa ja että kauppakeskus on täynnä.

Haluatko tietää, lisääkö ostoskeskuksen asiakasliikenteen kasvu myymälän kokonaismyyntituloja ja jos on, missä määrin.

Joulukoristeiden paketin keskihinta on 20 dollaria. Edellisen vuoden loma-aikana Holiday CA myi 500 pakettia joulukoristeita. Tämä tuotti yhteensä 10 000 dollaria.

Herkkyysanalyysin jälkeen on päätetty, että 10%: n kasvu asiakaskeskuksessa lisää 7%: n kasvua kokonaismyynnissä.

Tämän tiedon avulla John voi ennustaa, kuinka paljon rahaa kauppa tuottaa, jos asiakasliikenne kasvaa 20%, 40% tai 100%.

Esitetyn herkkyysanalyysin perusteella voidaan todeta, että kokonaismyynnin kasvu on 14%, 28% ja 70%..

viittaukset

1. Wikipedia, vapaa tietosanakirja (2018). Herkkyysanalyysi. Otettu: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Herkkyysanalyysi. Otettu: investopedia.com.
3. IFC (2018). Mikä on herkkyysanalyysi? Otettu: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Kaikki mitä haluat tietää herkkyysanalyysistä. Otettu: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Herkkyysanalyysi: strategiat, menetelmät, käsitteet, esimerkit. Maatalouden ja luonnonvarojen taloustieteen laitos, Länsi-Australian yliopisto. Otettu: dpannell.fnas.uwa.edu.au.